Combien d'argent est-ce que je peux faire avec le commerce ? Quelle taille de compte est-ce que je d

De quelle taille de compte est-ce que j'ai besoin ?

Combien d'argent est-ce que je peux faire avec le commerce ?

Tout d'abord, clarifions un malentendu commun : Vous ne risquez jamais votre taille de plein compte. Vous avez toujours « un arrêt catastrophique », et il est important de définir la « ruine » avant que vous commenciez à commercer. Disons que vous commencez par un compte $10.000, et vous décidez de cesser de commercer si vous perdiez $2.000. Dans cet exemple vous « êtes ruinés » si votre compte diminue à $8.000. Bien que vous investissiez $10.000, vous seulement le risque $2.000.

De nouveau à la première question : « Quelle taille de compte j'avoir besoin ? »

Le premier facteur est la marge exigée par les échanges. La marge est le « dépôt de sécurité » ce vous le besoin d'avoir dans votre compte si vous voulez commercer. Cette marge change selon le contrat que vous voulez commercer, par exemple $3.938 pour l'e-mini S&P et $1.688 pour les bons du Trésor de 30 ans. Beaucoup sponsorise l'offre un dépôt de 50% ? sur cette couverture obligatoire si vous daytrade, c.-à-d. vous ouvrez et clôturez la position dessus le même jour.

Si votre système marchand exige commercer 1 contrat du l'e-mini S&P, et vous jugez la position durant la nuit, puis vous le besoin au moins $4.000 dans votre compte de commerce.

Le prochain facteur est l'abaissement du niveau prévu. Si vous déposeriez seulement $4.000 dans votre compte de commerce, le premier commerce se déplace contre toi par plus de $62, et la valeur de vos chutes de compte au-dessous de la couverture obligatoire de $3.938, alors vous recevez un « appel de marge ». Beaucoup de plateformes électroniques liquident automatiquement vos positions d'ouverture, et ne vous laissent pas commercer plus longtemps. Par conséquent, vous devez savoir l'abaissement du niveau maximum de votre système marchand dans le passé. Disons que votre système marchand a eu un abaissement du niveau maximum de $2.200 dans le passé, puis toi le besoin au moins $6.200 dans votre compte de commerce : couverture obligatoire $4.000 plus $2.200 « amortisseur » pour un abaissement du niveau possible. Une approche sûre est de doubler l'abaissement du niveau maximum, parce qu'habituellement le plus mauvais abaissement du niveau est de venir toujours.

Disons cela basé sur ces calculs que vous décidez de placer votre compte avec $8.000, et vous définissez votre « ruine » en tant que $6.000, c.-à-d. vous êtes disposé à risquer $2.000 pour votre aventure marchande. Combien est-elle probablement que vous perdez les $2.000 que vous êtes disposé à risquer ?

En vous assumant avoir un système marchand examiné et robuste de puits qui est susceptible de réaliser les résultats semblables à l'avenir comme dans le passé, puis vous pouvez employer la distribution log-normale pour calculer le risque de ruine. Dans l'exemple suivant nous emploierons les valeurs de notre e-mini système marchand « collecteur de S&P de pièce de monnaie ».

Le facteur de bénéfice de ce système est 1.42, c.-à-d. pour chaque dollar vous vous perdez gagnez $1.42. Le pourcentage de gain est 70.5%, et le gagnant moyen a $129 ans. En utilisant ces figures et les résultats des commerces passés, vous pouvez calculer le « risque de ruine » pour notre système :

La probabilité de perdre les $2.000 entiers que vous êtes disposé à risquer dans les 30 prochains commerces seulement est 1.4%. C'est très bas. Si vous décidez de risquer $3.000, alors la probabilité de perdre tout argent dans les 30 prochaines diminutions des commerces à 0.07%.

Parlons de la prochaine question : Est-ce que « combien d'argent je peux faire » ? Vous devez d'abord calculer le bénéfice moyen par commerce en divisant le bénéfice global par la quantité des commerces que vous avez faits. Dans notre exemple le « collecteur de pièce de monnaie » produit un bénéfice moyen de $37. Après vous devez multiplier ce nombre par la fréquence marchande. Le « collecteur de pièce de monnaie » produit dans les signaux marchands de la moyenne trois par jour, c.-à-d. vous pouvez attendre $111 par jour par contrat.

Une semaine moyenne produit les 15 commerces et $555 bénéfices. Déduisant des commissions et le patinage vous pouvez attendre $842 en deux semaines (les commerces =30).

Si vous attrapez une strie chanceuse vous pourriez même faire plus. Ainsi comment est-elle probablement POUR FAIRE $2.000 dans les 30 prochains commerces ? La probabilité de faire $2.000 est 20.4%.

Le commerce est au sujet de risque et de récompense : vous voulez obtenir une récompense décente pour votre risque. Dans notre exemple la probabilité de perdre $2.000 est 1.4%, et la probabilité de faire $2.000 est 20.4%. C'est un excellent rapport !

Conclusion :

Votre taille de compte est déterminée par l'ensemble de couverture obligatoire par les échanges et le « amortisseur » que vous devriez prendre pour un abaissement du niveau prévu.

La question « combien d'argent peut je faire ? » peut être répondu en utilisant le rapport d'exécution des résultats passés d'un système le commerce. Maintenir dans l'esprit que ces figures sont seulement valides si vous développiez courbe-adapté) un système marchand robuste (et pas.

En utilisant quelques fonctions statistiques, vous pouvez alors déterminer le « risque de ruine » et la probabilité de faire un certain montant de l'argent. Est c'au sujet de ce que le commerce est tout : risque et récompense.

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